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Cover: 9783639471113 | Asymmetrische Auszahlungsprofile | Fabian Freuler | Taschenbuch
Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Asymmetrische Auszahlungsprofile
Analyse von Wandelanleihen und der CPPI Strategie
Taschenbuch von Fabian Freuler
Sprache: Deutsch

32,90 €*

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Beschreibung
Ich untersuche in dieser Arbeit, ob sich die asymmetrischen Auszahlungsprofile im Zeitraum 31.07.2000-30.06.2012 bewährt haben. Dabei teste ich für jede Anlageklasse (Aktien, Wandelanleihen und Anleihen) einzeln die CPPI Strategie gegen einfachere Alternativen (B&H Strategie und den Index) auf ihre Renditen und Sharpe Ratios hin. Danach analysiere ich die Renditen und Sharpe Ratios der Vermögensklassen, wobei ich den Schwerpunkt auf die Wandelanleihen setze. Die CPPI Strategie wird für zwei gegensätzliche Risikopräferenzen angewendet. Die Gegenüber-stellungen werden auf globaler und regionaler Ebene (USA, Europa, Asien inkl. Japan) zurückge-testet. Am Schluss erstelle ich eine Rangordnung der Parameter (Vermögensklasse, Strategie, Risikoeinstellung, Region). Es stellt sich heraus, dass die Anleihen den anderen Vermögensklassen deutlich überlegen sind. Die CPPI Strategie kann sich nicht profilieren und generell hat die Wahl der Strategie einen geringeren Einfluss auf die Renditen und Sharpe Ratio als die Vermögensklasse. Grundsätzlich lassen sich nur kleine Unterschiede zwischen den Regionen feststellen, einzige Ausnahmen sind Wandelanleihen und Bonds in Asien, die sich stark differenzieren.
Ich untersuche in dieser Arbeit, ob sich die asymmetrischen Auszahlungsprofile im Zeitraum 31.07.2000-30.06.2012 bewährt haben. Dabei teste ich für jede Anlageklasse (Aktien, Wandelanleihen und Anleihen) einzeln die CPPI Strategie gegen einfachere Alternativen (B&H Strategie und den Index) auf ihre Renditen und Sharpe Ratios hin. Danach analysiere ich die Renditen und Sharpe Ratios der Vermögensklassen, wobei ich den Schwerpunkt auf die Wandelanleihen setze. Die CPPI Strategie wird für zwei gegensätzliche Risikopräferenzen angewendet. Die Gegenüber-stellungen werden auf globaler und regionaler Ebene (USA, Europa, Asien inkl. Japan) zurückge-testet. Am Schluss erstelle ich eine Rangordnung der Parameter (Vermögensklasse, Strategie, Risikoeinstellung, Region). Es stellt sich heraus, dass die Anleihen den anderen Vermögensklassen deutlich überlegen sind. Die CPPI Strategie kann sich nicht profilieren und generell hat die Wahl der Strategie einen geringeren Einfluss auf die Renditen und Sharpe Ratio als die Vermögensklasse. Grundsätzlich lassen sich nur kleine Unterschiede zwischen den Regionen feststellen, einzige Ausnahmen sind Wandelanleihen und Bonds in Asien, die sich stark differenzieren.
Details
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
ISBN-13: 9783639471113
ISBN-10: 3639471113
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
Autor: Freuler, Fabian
Hersteller: AV Akademikerverlag
Verantwortliche Person für die EU: AV Akademikerverlag, Brivibas Gatve 197, ?-1039 Riga, customerservice@vdm-vsg.de
Maße: 150 x 4 x 219 mm
Von/Mit: Fabian Freuler
Gewicht: 0,172 kg
Artikel-ID: 105613210
Details
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Hersteller: AV Akademikerverlag
Verantwortliche Person für die EU: AV Akademikerverlag, Brivibas Gatve 197, ?-1039 Riga, customerservice@vdm-vsg.de
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