Portfoliotheorie, Risikomanagement und die...

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Beschreibung

Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

Über den Autor

Prof. Dr. Jürgen Kremer, RheinAhrCampus Remagen, Remagen, Deutschland

Zusammenfassung

Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik

Leicht einsetzbare Algorithmen zu allen Bewertungsverfahren

Geeignet zum Selbststudium

Includes supplementary material: [...]

Inhaltsverzeichnis

Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohärente Risikomaße.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.

Details

Erscheinungsjahr:	2011
Fachbereich:	Volkswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	xvi 471 S. 57 s/w Illustr. 471 S. 57 Abb.
ISBN-13:	9783642208676
ISBN-10:	3642208673
Sprache:	Deutsch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Kremer, Jürgen
Auflage:	2. vollst. überarb. und erweiterte Auflage 2011
Hersteller:	Springer-Verlag GmbH Springer Berlin Heidelberg
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	235 x 155 x 27 mm
Von/Mit:	Jürgen Kremer
Erscheinungsdatum:	17.07.2011
Gewicht:	0,733 kg