Katharina Knaus: Black Litterman Ansatz

Cover: 9783639461497 | Black Litterman Ansatz | Portfolio-Optimierung mit dem Satz von Bayes

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Sprache: Deutsch

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Beschreibung

Diese Arbeit erläutert den mathematischen Hintergrund des Portfolio-Optimierungsansatzes von Black und Litterman. Sie zeigt wie man mithilfe der Bayes Statistik in der quantitativen Selektion von Wertpapieren stabilere Portfolioanteile erhalten kann, als es mit dem traditionellen Ansatz möglich wäre. Kapitel 1 und 2 liefern einen Überblick über die Wahrscheinlichkeitsrechnung im Allgemeinen und die Bayes¿sche Statistik. Im 3ten Kapitel dreht sich alles um die Portfolio-Optimierung. Den Anfang macht der traditionelle Erwartungswert-Varianz Ansatz von Markowitz. Hier befindet sich auch das Erste aus einer Reihe von Beispielen, die sich wie ein Leitfaden zum Nachrechnen durch das Kapitel ziehen. Nach der Einleitung in die Black Litterman (BL) Optimierung geht es weiter mit dem schrittweisen Aufbau eines BL optimierten Portfolios. Im vorletzten Abschnitt des Kapitels werden diverse Sensitivitätsanalysen der BL-optimierten Portfolioanteile auf Veränderungen der Eingabeparameter durchgeführt. Den Abschluss bilden die Vor- und Nachteile des Ansatzes.

Über den Autor

Katharina Knaus, [...].: - Anwendungsentwicklerin bei der VPV AG, Stuttgart- Studium der Mathematik mit Vertiefung Finanz- und Versicherungsmathematik an der Hochschule für Technik in Stuttgart- Praktikum als Wertpapieranalystin bei Geneve Invest, Genf (CH)- Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Metzingen-Bad Urach eG, Bad Urach

Details

Erscheinungsjahr:	2012
Fachbereich:	Wirtschaftsratgeber
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	108 S.
ISBN-13:	9783639461497
ISBN-10:	3639461495
Sprache:	Deutsch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Knaus, Katharina
Hersteller:	AV Akademikerverlag
Verantwortliche Person für die EU:	AV Akademikerverlag, Brivibas Gatve 197, ?-1039 Riga, customerservice@vdm-vsg.de
Maße:	220 x 150 x 8 mm
Von/Mit:	Katharina Knaus
Erscheinungsdatum:	28.12.2012
Gewicht:	0,179 kg